A Pálma-Sziget építését előzetes kutatómunka és tanulmányok előzték meg. Az építkezések 2001 júniusában kezdődtek. A munkálatok során 90 millió m³ (a Perzsa-öböl aljából nyert) homokot és 7 millió tonna követ használtak fel. A pálmafát egy 12 km hosszú és 5 km átmérőjű, félhold alakú hullámtörő gát védi a hullámok ellen. Megépítésében 40 000 munkás vett részt, a végső költsége pedig 12,3 milliárd dollárba került.